matlab里的copula函数

什么是Copula函数

Copula是一种概率论方法，用于描述多元随机变量的统计依赖性。Copula函数在金融、气候模拟、信用风险评估等领域有着广泛的应用。Matlab提供了copulafit和copularnd函数，用于估计和模拟Copula函数。

copulafit函数

copulafit函数用于估计Copula函数的参数，其语法如下：

    [theta, negloglik] = copulafit(family, u)
  

其中，

• family：Copula函数的族类别，如'Gaussian'、't'、'Frank'等。
• u：一个n-by-d的矩阵，表示d维随机向量的观测值。
• theta：Copula函数的参数。
• negloglik：最小负对数似然值。

copulafit函数的返回值theta和negloglik分别是Copula函数的参数和最小负对数似然值。在金融中，使用copulafit函数可以估计两个或多个随机变量的Copula函数，进而评估它们的相关性，对投资组合的风险进行评估和管理。

copularnd函数

copularnd函数用于模拟Copula函数的随机样本，其语法如下：

    u = copularnd(family, theta, n)
  

其中，

• family：Copula函数的族类别，如'Gaussian'、't'、'Frank'等。
• theta：Copula函数的参数。
• n：模拟样本的数量。
• u：一个n-by-d的矩阵，表示d维随机向量的模拟值。

copularnd函数的返回值u是一个n-by-d的矩阵，表示d维随机向量的模拟值，可以用于分析和评估投资组合的风险、金融风险等方面。